Tablero de Futuros

Cómo se calcula: se recorre el historial vela por vela. Cuando se da la señal, se simula la estrategia del Ticket de entrada (mismo apalancamiento, ROI objetivo y gatillo defensivo) entrando al cierre de esa vela. Si el precio llega primero al objetivo, gana la fase 1. Si llega primero al gatillo, se hace la defensa (fase 2) y se espera el objetivo final o la liquidación final. Si en una misma vela se tocan los dos lados, se cuenta el peor caso. Mientras hay una operación abierta no se abre otra, para no contar dos veces el mismo movimiento. "Resultado promedio" es la ganancia o pérdida por operación, en porcentaje del capital total del ticket. "Siempre long" y "siempre short" son la comparación: la misma estrategia entrando sin mirar ninguna señal. No descuenta comisiones ni financiación.

Se calcula un z-score por indicador (qué tan lejos está su tasa de éxito del 50% de azar, ajustado por tamaño de muestra) y se usa para subir o bajar el peso base de cada uno. Un resultado cercano a 50/50 no se interpreta como "indicador malo" sino como "sin tendencia clara en este período" — en ese caso se mantiene el peso base sin cambios. Solo se ajusta hacia arriba (evidencia real a favor) o hacia abajo (evidencia real en contra) cuando el z-score lo respalda. Ratio long/short y Open Interest no se backtestean (la API solo guarda ~30 días de historial) y quedan con su peso actual, sin cambios.

Esto es distinto de la tabla de arriba: en vez de medir cada indicador por separado, arma el veredicto combinado (estos mismos pesos + esta misma regla de 3 vías) en cada día del historial y compara contra lo que pasó 5 velas después. Es la única forma de saber si el "ALCISTA/BAJISTA/NEUTRAL" que ves arriba sirve para algo o no.